（外汇计算器）法国兴业银行：外汇定量基金仓位进行分析

原标题:（外汇计算器）法国兴业银行：外汇定量基金仓位进行分析

法国兴业银行(Societe Generale)周五(2月13日)撰文就该行的外汇定量基金仓位进行分析，该仓位由该行定量分析师管理。内容如下：

本行外汇风险升势增强型基金目前的策略仍相对谨慎，当前市场的风险偏好仍是较小的。目前仓位最重的多头是美元、英镑及纽元。仓位最重的空头是瑞典克朗、加元、澳元及欧元。美元相关货币对中，美元/瑞典克朗多头及美元/加元多头是动能指标最明晰和IR驱动信号最明显的。

本行标准情绪指数已进入风险厌恶区域。

基于市场情绪指标和时间序列信号，我们仍持有G10套利交易的多头仓位，风险预算为60%；同时也持有亚洲货币的套利交易多头，风险预算为25%。

由于动能指标给出负面信号，本行仍不进行新兴市场货币的融资交易。此外，目前策略总体风险波动率年化是5%。